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Comprendere e gestire lo slittamento nel trading di criptovalute

Inviato su Apr 7, 2025
Comprendere e gestire lo slittamento nel trading di criptovalute

Nel mondo del trading di criptovalute, lo slippage si riferisce alla differenza tra il prezzo previsto di una transazione e il prezzo effettivo a cui la transazione viene eseguita. Questa deviazione di prezzo è nota come slippage ed è un aspetto comune del trading di criptovalute, specialmente nei mercati in rapido movimento o illiquidi.

Lo slippage nel trading di criptovalute può verificarsi in pochi secondi e può influenzare significativamente i risultati del tuo trading, sia in positivo che in negativo. Comprendere lo slippage nelle criptovalute è essenziale per chiunque voglia acquistare o vendere un asset crittografico in modo efficace.

Secondo il rapporto di esecuzione del 2024 di FXCM, il 25,64% di tutte le negoziazioni di criptovalute ha subito uno slippage positivo, mentre il 12,18% è stato interessato da uno slippage negativo, il che indica che sono possibili esiti favorevoli, ma il rischio di slippage permane.

Cosa causa lo slittamento nel mercato delle criptovalute?

Diversi fattori che influiscono sullo slittamento includono:

  1. Basso volume di scambi/liquidità :
    Lo slippage è più probabile quando non ci sono abbastanza ordini di acquisto o vendita nel libro degli ordini. Ciò è particolarmente comune con altcoin più piccole dove la liquidità è scarsa.
  2. Elevata volatilità del mercato :
    Durante periodi di intensa volatilità, i prezzi si muovono rapidamente. Ciò aumenta la probabilità di slittamento, soprattutto se si piazzano ordini di mercato.
  3. Grandi dimensioni degli ordini :
    L'invio di grandi transazioni può consumare più livelli di liquidità nel portafoglio ordini, causando variazioni di prezzo durante l'esecuzione dell'ordine.
  4. Congestione della rete :
    I ritardi della blockchain durante i periodi di utilizzo elevato potrebbero far sì che la tua operazione venga eseguita in un secondo momento, a un prezzo diverso.
  5. Frammentazione della liquidità :
    Come sottolineato da Kaiko, la liquidità frammentata tra le borse può aumentare ulteriormente l'impatto dello slittamento.

Clara Medalie, Research Director presso Kaiko, spiega: "La frammentazione della liquidità continua a rappresentare una sfida per i trader di criptovalute. Anche con una crescente partecipazione istituzionale, la scoperta dei prezzi rimane inefficiente nelle sedi più piccole".

Tipi di slittamento

  • Slippage negativo : si paga di più o si riceve di meno del previsto: questo è il tipo di perdita che i trader cercano di evitare.
  • Slittamento positivo : si ottiene un prezzo migliore del previsto, un potenziale vantaggio, anche se meno frequente.

Come calcolare lo slittamento

Il calcolo dello slippage è fondamentale per valutare le performance commerciali:

  • Slippage = Prezzo eseguito - Prezzo previsto
  • Percentuale di slittamento = (Prezzo eseguito - Prezzo previsto) / Prezzo previsto × 100

Esempio: se intendevi acquistare un token a $ 1.000 ma viene eseguito a $ 1.050, lo slippage è di $ 50 o del 5%.

Spesso le piattaforme offrono calcolatori di slippage per stimare il potenziale slippage prima di impegnarsi in una transazione.

Come gestire lo slittamento nelle criptovalute

La gestione dello slittamento richiede una strategia. Ecco alcuni modi per ridurre il rischio di slittamento:

  • Imposta una tolleranza allo slippage : la maggior parte delle piattaforme DeFi ti consente di impostare la tua tolleranza allo slippage. Ciò determina lo slippage massimo che sei disposto ad accettare prima che il trade venga annullato.
  • Usa ordini limite : piazzare ordini limite ti aiuta a controllare i prezzi di esecuzione. È uno dei modi più efficaci per evitare lo slittamento nel trading di criptovalute .
  • Evita token a bassa liquidità : un volume di scambi più elevato generalmente comporta meno slittamenti .
  • Evitare i periodi di massima congestione : fare trading durante i periodi di minore attività della rete può aiutare a ridurre al minimo i ritardi.
  • Utilizza bot di trading : i bot sono più rapidi nell'esecuzione e riducono gli eccessivi slittamenti causati dall'esitazione.
  • Analizzare le tendenze del mercato : tenere d'occhio le notizie e gli eventi aiuta ad anticipare i picchi di volatilità.

Marcus Thielen di 10x Research sottolinea: "I trader ad alta frequenza riducono lo slittamento utilizzando strategie di esecuzione ottimizzate, un aspetto che gli investitori al dettaglio spesso trascurano".

Laura Shin aggiunge: "Anche piccoli ritardi nei mercati DeFi in rapida evoluzione possono amplificare lo slittamento. L'automazione e le regole preimpostate possono fare una grande differenza".

Slittamento tra exchange e piattaforme

Il tasso di slittamento varia a seconda delle piattaforme:

  • Borse centralizzate (CEX) : in genere offrono una maggiore liquidità e consentono di piazzare ordini limite, contribuendo a ridurre al minimo lo slittamento nel trading di criptovalute .
  • Exchange decentralizzati (DEX) : più vulnerabili allo slittamento delle criptovalute a causa della dipendenza dai pool di liquidità. La maggior parte dei DEX consente di regolare manualmente le impostazioni di tolleranza allo slittamento.
  • Infrastruttura Blockchain : la velocità e la struttura tariffaria della blockchain possono influenzare direttamente lo slittamento .

All'inizio del 2025, Kraken è salito dal 7° al 3° posto nella classifica di liquidità di Kaiko, segnalando miglioramenti nell'infrastruttura che potrebbero aiutare a ridurre l'impatto dello slittamento per i trader.

Considerazioni finali: lo slittamento è inevitabile, ma gestibile

Lo slippage è una parte comune e inevitabile del trading di criptovalute, ma è gestibile con il giusto approccio. Comprendendo e gestendo lo slippage, i trader possono proteggersi dallo slippage negativo e migliorare le prestazioni a lungo termine.

Che tu stia appena iniziando o che tu stia facendo trading attivamente, è essenziale sapere come lo slippage può influire sulla tua esecuzione. Impostare la tua tolleranza allo slippage, scegliere le piattaforme giuste e usare le giuste strategie di trading può aiutarti a ridurre al minimo lo slippage nel trading di criptovalute.

Lo slippage nel settore delle criptovalute si riferisce alla differenza tra il prezzo previsto e quello eseguito. Comprendere questa differenza è fondamentale per avere successo nel trading.

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Qualsiasi domanda?

Lo slippage dovrebbe essere una considerazione fondamentale in tutte le attività di trading. Pianificando in anticipo e monitorando le condizioni di mercato, i trader possono proteggere meglio il loro capitale.

Nella maggior parte delle piattaforme DeFi troverai un'opzione di impostazioni in cui puoi definire la tolleranza allo slittamento con cui ti senti a tuo agio, spesso in percentuale (ad esempio, 0,5% o 1%).

Uno slippage elevato comporta una deviazione maggiore dal prezzo previsto, il che può avere un impatto significativo sui profitti, soprattutto nelle negoziazioni di grandi volumi.

Puoi ridurre lo slippage piazzando ordini limite. Questo approccio ti consente di fare trading solo al prezzo specificato o migliore, offrendo un maggiore controllo sull'esecuzione.

Sì, lo slittamento è una realtà inevitabile nei mercati in rapida evoluzione. Tuttavia, una gestione proattiva del rischio e una strategia possono aiutare a ridurne la frequenza e la gravità.

Assolutamente. Utilizza strategie di trading come il trading in mercati ad alta liquidità, l'analisi delle tendenze, l'evitamento delle ore di punta e l'inserimento di ordini limite per ridurre al minimo l'impatto dello slippage.

La maggior parte delle piattaforme consente agli utenti di impostare una tolleranza di slippage per la maggior parte delle negoziazioni. Questa tolleranza definisce lo slippage massimo che sono disposti ad accettare prima che una negoziazione venga annullata.

Sì. Un modo fondamentale per ridurre lo slippage è piazzare ordini limite invece di ordini di mercato. Gli ordini limite bloccano il prezzo a cui sei disposto a negoziare.

Lo slittamento può portare a un'esecuzione delle negoziazioni peggiore del previsto, influendo sui profitti e sui risultati delle negoziazioni, in particolare durante i periodi di elevata volatilità.

Lo slippage si verifica quando il prezzo di un asset cambia prima che la tua transazione sia completata. Ciò può essere causato da rapidi movimenti di mercato, congestione della rete o bassa liquidità del portafoglio ordini.

Lo slippage è la differenza tra il prezzo previsto e il prezzo di esecuzione effettivo di una transazione. Lo slippage può verificarsi in qualsiasi mercato, ma è particolarmente comune nel trading di criptovalute a causa di problemi di volatilità e liquidità.

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