Разрывы Bitcoin CME: практическое руководство для криптотрейдеров

Разрывы Bitcoin CME: практическое руководство для криптотрейдеров

В мире крипторынков биткоин торгуется круглосуточно, а традиционный финансовый сектор — нет. Это несоответствие в торговых часах приводит к явлению, известному как разрыв CME , который отображается на графике фьючерсов CME Bitcoin. Для тех, кто активно торгует разрывами Bitcoin CME, понимание того, почему они возникают и как ими торговать, стало ключевой частью многих стратегий, направленных на прогнозирование будущих движений цен.

В этом руководстве разбирается механизм возникновения разрывов CME, объясняется, почему они важны, а также приводятся реальные примеры и идеи трейдеров, использующих методы заполнения разрывов в процессе принятия решений.

Что такое разрыв Bitcoin CME?

Разрыв Bitcoin CME относится к разнице между ценой закрытия фьючерсного контракта BTC на CME Group и ценой открытия после перерыва рынка. Поскольку рынок фьючерсов CME Bitcoin приостанавливается на выходные, но сам Bitcoin торгуется безостановочно, колебания цен во время этого перерыва создают заметные разрывы на графике CME .

Эти ценовые разрывы бывают двух видов:

  • Разрыв вверх : когда цена открытия выше последней цены закрытия.
  • Разрыв вниз : когда цена открытия ниже предыдущей цены закрытия.

Эти разрывы могут быть не видны на круглосуточных криптобиржах, но трейдеры используют разрывы CME в качестве ориентира для прогнозирования ценового движения .

Почему возникают пробелы и почему они важны

Разрывы CME возникают из-за временной задержки между ценой закрытия пятницы и повторным открытием воскресенья по фьючерсным контрактам CME BTC. Цены на биткоины могут значительно колебаться в течение этого периода, особенно с учетом волатильности выходного дня.

Трейдеры отслеживают эти разрывы, потому что:

  • Зоны разрыва часто привлекают цену, чтобы вернуться к ним.
  • Они отражают неторгуемые зоны во время закрытия CME.
  • Институциональные игроки часто отслеживают рынок CME на предмет возможностей арбитража.

Недавнее исследование показало, что около 77% разрывов Bitcoin CME в конечном итоге были закрыты. Однако не все разрывы заполняются быстро, и некоторые незаполненные разрывы сохраняются месяцами.

Исторические разрывы и как ими торговать

Известные примеры пробелов и их заполнения включают в себя:

Дата Диапазон зазоров Пробел заполнен? Время заполнения
Декабрь 2020 г. 23 745–24 250 долларов США Да 2 недели
Янв 2021 32 300–34 000 долларов США Да 3 дня
ноябрь 2021 г. 53 000–54 200 долларов США Нет Все еще открыто
март 2023 г. 27 800–28 600 долларов США Да На той же неделе

Эти разрывы и способы их торговли стали постоянной темой в техническом анализе .

Текущие открытые пробелы (май 2025 г.)

По состоянию на 7 мая 2025 года трейдеры обращают внимание на несколько ключевых пробелов:

  • 39 500–40 200 долларов США (февраль 2024 г.)
  • 52 800–54 000 долларов США (август 2024 г.)
  • 96 455–97 680 долларов США (2 мая 2025 г.)

Недавно биткоин заполнил разрыв между $91 600 и $93 400 и теперь торгуется по $96 948 , застряв между активными уровнями разрыва . Учитывая приток более $12,6 млрд в биткоин-ETF с 2024 года, ценовые движения все больше зависят от институциональной активности на фьючерсном рынке CME .

Как торговать разрывами Bitcoin CME

Торговля разрывами в действии: истории пользователей

Мартин , трейдер Plisio, извлек выгоду из видимого разрыва в начале 2024 года. Заметив разрыв около $42K, он продал BTC около сопротивления и вышел около уровня заполнения разрыва , обеспечив себе прибыль в 6%. Его тактика: объединить уровни разрыва с пересечениями EMA.

Другой трейдер, Лукас , пошел другим путем: «Я предполагал, что разрыв в $54 тыс. заполнится, но меня дважды останавливали. Теперь я жду более высокого слияния с объемом и фундаментальным анализом, прежде чем совершать сделки».

информация cme

Эти примеры демонстрируют, как реальные трейдеры используют разрывы CME с помощью индивидуальных стратегий.

Торговые стратегии, которые работают

  1. Настройка заполнения пробелов
    • Следите за тем, как цена начнет пересматривать незаполненный разрыв .
    • Входите после подтверждения от индикаторов объема или тренда.
  2. Настройка поддержки/сопротивления
    • Рассматривайте область разрыва как будущую зону отскока или отторжения.
    • Сочетайте это с Фибоначчи, RSI или MACD.
  3. Стратегия прорывного импульса
    • Если цена резко уходит от разрыва, рассмотрите возможность торговли на прорыве.
    • Используйте жесткие стоп-приказы для управления рисками.

Факторы риска при торговле разрывами CME

  • Не все пробелы заполнены : заполнение пробелов не гарантируется.
  • Волатильность : Биткоин продолжает двигаться хаотично.
  • Ложные выходы : трейдеры могут попасться на временные просчеты или эмоциональные сделки.

Несмотря на это, торговля разрывами на CME остается частью инструментария многих трейдеров, особенно на криптовалютных рынках .

Мнение экспертов о торговле разрывами CME

Кэти Стоктон из Fairlead Strategies отмечает: «Гэпы отражают психологию рынка, но сами по себе они не надежны. Сочетайте их с объемом и силой тренда».

Уилл Клементе из Reflexivity Research подчеркивает, что торговля разрывами Bitcoin CME должна зависеть от контекста: «Вам нужны данные по блокчейну и макроэкономике, а не просто одержимость разрывами».

Михаэль ван де Поппе добавляет: «Иногда рынок просто пропускает этот разрыв. Сосредоточьтесь на более широком слиянии».

Стоит ли использовать разрывы CME в своей стратегии?

Гэпы CME — это часть головоломки. Они полезны для прогнозирования будущих ценовых движений , но не безошибочны. Умные трейдеры используют их с другими торговыми решениями , смешивая технический анализ , данные о настроениях и фундаментальные факторы.

Заключение

Концепция разрыва CME проста: ценовые движения в неторговые часы создают видимые ценовые разрывы на графике CME Bitcoin. Независимо от того, намерены ли вы активно торговать разрывами Bitcoin CME или использовать их для поддержки более широкой стратегии, они предлагают полезный контекст для прогнозирования потенциального поведения цены .

Будьте осторожны, торгуйте по плану и помните: разрыв заполнен — пока не закончится.

Данная статья предназначена исключительно для образовательных целей и не должна рассматриваться как финансовый совет.

Обратите внимание, что Plisio также предлагает вам:

Создавайте крипто-счета в 2 клика and Принимать криптовалютные пожертвования

18 интеграции

10 библиотеки для самых популярных языков программирования

19 криптовалют и 12 блокчейн

Любые вопросы?

Да. Как и вся торговля, она сопряжена с риском. Гэпы могут усиливать волатильность, что делает необходимым использование инструментов управления рисками и надлежащего планирования.

Хотя в первую очередь это технические данные, некоторые трейдеры интегрируют разрывы CME с фундаментальным анализом, например, с потоками ETF или макроэкономическими индикаторами.

Цена закрытия относится к окончательной цене в данный торговый день, тогда как цена открытия — это первая цена в следующий торговый день.

Не всегда. Хотя разрывы могут давать подсказки относительно направления, их следует рассматривать вместе с другими факторами для принятия эффективных решений по торговле криптовалютой.

По мере роста институционального принятия разрывы CME могут стать более предсказуемыми из-за более высоких объемов и последовательных торговых схем.

Да, стратегии включают торговлю по направлению к разрыву, установки прорыва или использование зон разрыва в качестве поддержки/сопротивления в стратегиях торговли биткоинами.

Технический анализ необходим для определения времени входа и выхода около уровней разрыва, сочетая такие инструменты, как RSI, MACD и линии тренда.

Гэпы обычно появляются после выходных или крупных праздников, когда торги на CME заканчиваются, а цена BTC существенно меняется.

Да. Поскольку CME предлагает фьючерсы институциональным игрокам, их позиции могут направлять ценовое движение в сторону разрыва или от него.

Незаполненные пробелы могут действовать как ценовые магниты, когда трейдеры ожидают повторного изменения цены, что влияет как на длинные, так и на короткие стратегии.

Разрывы CME могут дать ценную информацию о потенциальных откатах или продолжениях цен, влияя на торговую активность.

Это означает, что цена откатилась назад, чтобы покрыть разницу между ценой закрытия и ценой открытия, которая создала разрыв.

Нет. Хотя аналитики часто отмечают, что большинство разрывов в конечном итоге закрываются, не все разрывы закрываются быстро — некоторые остаются открытыми в течение месяцев.

Разрывы представляют собой ценовые зоны, в которых отсутствует торговая активность на CME, что часто приводит к спекуляциям о том, вернется ли цена биткоина, чтобы заполнить этот разрыв.

Разрывы возникают из-за закрытия CME на выходные, в то время как биткоин торгуется 24/7. Изменения цен во время этого перерыва создают разрывы, когда CME снова открывается.

Разрыв CME означает разницу между ценой закрытия в определенный торговый день и ценой открытия в следующий торговый день на Чикагской товарной бирже.

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.