Розуміння дивергенції RSI та розвороту тренду
Дивергенція виникає, коли ціна активу та індикатор імпульсу, такий як індекс відносної сили (RSI), рухаються в протилежних напрямках. Ця дивергенція між ціною та RSI часто вказує на потенційний розворот тренду або паузу в імпульсі. Це момент, коли сигнали цінової дії та RSI розходяться, що свідчить про приховану зміну настроїв у бік бичачого чи ведмежого тренду.
У 2025 році торгівля дивергенцією RSI залишається одним з найбільш використовуваних інструментів технічного аналізу серед трейдерів. Звіти CoinGlass показують, що понад 63% криптотрейдерів на Binance та OKX покладаються на індикатор RSI або сигнал дивергенції під час розробки своєї торгової стратегії. Тестування на TradingView показує, що включення фільтрів дивергенції RSI збільшило прибутковість в середньому на 12,4% між 2020 і 2025 роками.
Експертні думки щодо індикатора дивергенції RSI
Лена Петрова, старший аналітик ринку, пояснює: «Індикатор дивергенції RSI є одним із найнадійніших сигналів для виявлення розвороту тренду. Коли ви використовуєте RSI в поєднанні з обсягом та потоком ордерів, цей індикатор стає дуже ефективною частиною технічного аналізу».
Маркус Хванг, портфельний менеджер QuantEdge Capital, зазначає: «Наші алгоритми все ще значною мірою покладаються на сигнали дивергенції RSI для короткострокових розворотів. Перевага залишається послідовною, особливо коли її підтверджує конвергенція дивергенції ковзної середньої (MACD)».
Ітан Кім, незалежний квантовий аналітик, пропонує протилежну точку зору: «Дивергенція RSI може бути потужною, але трейдери часто переоцінюють її. Без підтвердження обсягом або макроконтексту вона перетворюється на шум».
Ава Родрігес, стратег Bybit, застерігає: «Роздрібні трейдери часто неправильно розуміють дивергенцію. Пам’ятайте, що сигнал дивергенції вказує лише на ослаблення імпульсу, а не на гарантований розворот. Підтвердіть це за допомогою свічкових патернів або структури тренду, перш ніж діяти».
Що таке індекс відносної сили (RSI) і як його розрахувати
Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор імпульсу, який вимірює швидкість і величину руху ціни протягом фіксованого періоду, зазвичай 14 свічок. Він генерує значення RSI від 0 до 100, показуючи, чи перекуплений ринок, чи перепроданий.
Ось простий приклад: припустимо, що криптовалюта виграє $3 і втрачає $1 за 14 періодів. Середній приріст становить $3, середній збиток - $1, а значення RSI приблизно дорівнюватиме 75, що вказує на стан перекупленості.
- RSI вимірює баланс між прибутками та збитками.
- Коли домінують прирости, RSI піднімається до 100.
- Коли домінують втрати, RSI падає до 0.
Якщо RSI вище 70, це свідчить про перекупленість; нижче 30 сигналізує про перепроданість. Трейдери використовують RSI для визначення бичачих або ведмежих налаштувань, часто поєднуючи RSI та MACD для підтвердження.
Використання дивергенції RSI в технічному аналізі
Розбіжність RSI виникає, коли ціна досягає нового максимуму або мінімуму, але RSI не відповідає цьому руху:
- Розбіжність бичачого RSI: Ціна досягає нижчого мінімуму, але RSI досягає вищого мінімуму, що вказує на потенційний бичачий розворот та зменшення тиску продавців.
- Ведмежа дивергенція RSI: Ціна досягає вищого максимуму, але RSI формує нижчий максимум, що свідчить про ведмежий імпульс та можливий відкат.
Щоб візуалізувати це, уявіть собі ціновий графік, де свічки піднімаються до нового максимуму, але лінія RSI опускається нижче — це ведмежа дивергенція в дії.
Згідно зі звітом Binance Research за 2025 рік, сигнали дивергенції RSI на тижневому графіку Bitcoin призводили до підтверджених розворотів протягом 3–5 тижнів у 58% випадків. Том Лі з Fundstrat назвав ведмежу дивергенцію RSI на початку 2025 року «хрестоматійним показником ослаблення імпульсу перед корекцією ринку».
Типи дивергенції RSI та торгові сигнали
| Тип | Опис | Наслідок |
|---|---|---|
| Звичайна бичача дивергенція | Ціна створює нижчі мінімуми; RSI створює вищі мінімуми | Припускає ослаблення ведмежого імпульсу та можливий бичачий розворот |
| Звичайна ведмежа дивергенція | Ціна встановлює вищі максимуми; RSI встановлює нижчі максимуми | Сигнали про згасання бичачого імпульсу та можливу корекцію |
| Прихована бичача дивергенція | Ціна формує вищий мінімум; RSI створює нижчий мінімум | Вказує на продовження висхідного тренду |
| Прихована ведмежа дивергенція | Ціна формує нижчий максимум; RSI створює вищий максимум | Вказує на продовження спадного тренду |
Як показали QuantifyLabs (2025), приховані моделі дивергенції становили 37% прибуткових угод в алгоритмічних системах з використанням індикатора дивергенції RSI, що доводить їхню постійну актуальність.
Як трейдери визначають розбіжність RSI та патерни свічок
Додайте індикатор RSI (14-періодний) до вашого цінового графіка.
Порівняйте ціни та RSI за максимумами та мінімумами.
Намалюйте лінії тренду — якщо нахили відрізняються, виникає дивергенція.
Підтвердіть дивергенцію за допомогою свічкових патернів, структури ринку або обсягу.
Порада професіонала: уникайте малювання ліній через незначні коливання; для точності використовуйте основні максимуми та мінімуми коливань. Підтверджуйте це за допомогою свічкових патернів, таких як поглинаючі свічки або молоти.
Віктор Чой, старший трейдер Nansen Alpha Desk, наголошує: «Завжди поєднуйте дивергенцію RSI з чітким патерном свічок або RSI для підтвердження. Дивергенція сама по собі рідко забезпечує високу впевненість у вході».
Коли індикатор дивергенції RSI працює найкраще
Індикатор дивергенції RSI найкраще працює на старших таймфреймах (денних та тижневих), особливо після довгих трендів, коли імпульс починає слабшати. Під час сильного тренду дивергенція між ціною та RSI може зберігатися, подаючи передчасні сигнали.
Окрім криптовалют, дивергенція RSI також широко застосовується в акціях та на ринку Форекс. Дослідження ForexFactory показують, що щоденні сигнали дивергенції RSI передували розворотам у 62% протестованих пар акцій між 2022 та 2025 роками.
Станом на 4 квартал 2025 року, Bitcoin зріс на 42% з початку року, тоді як дивергенція RSI Ethereum правильно визначила п'ять із семи локальних розворотів. Дані CoinMetrics показують, що ці торгові стратегії на основі RSI досягли коефіцієнта Шарпа 1,28, перевершуючи системи, що працюють лише з ковзними середніми.
Поширені помилки розбіжності RSI
- Індикатор дивергенції не гарантує розвороту.
- Ведмежа дивергенція RSI може не вдатися, якщо ціна досягне вищого максимуму, але RSI піде за ним.
- На нижчих таймфреймах дивергенція передбачає лише короткочасні корекції.
Розбіжність RSI порівняно з іншими індикаторами
Опитування Інституту CFA 2025 року показало, що 71% професійних трейдерів використовують дивергенцію RSI як основний або вторинний індикатор для підтвердження. Експерти зазначають, що RSI вимірює зміни імпульсу, але поєднання його з RSI та MACD, стохастичними осциляторами або обсягом забезпечує сильніші торгові сигнали.
Висновок: Використання дивергенції RSI для торгової стратегії
Перш ніж входити в угоду, використовуючи дивергенцію RSI, виконайте цей короткий контрольний пункт:
- Підтвердьте розбіжність на старших таймфреймах.
- Перевірте за допомогою свічкових патернів або структури.
- Перевірте об'єм та волатильність на наявність злиття.
- Керуйте ризиками за допомогою стоп-лосс-ордерів та визначення розміру позиції.
Індикатор дивергенції RSI залишається основним компонентом сучасного технічного аналізу. Він допомагає трейдерам виявляти розвороти або продовження тренду, показуючи, коли ціна та RSI рухаються в протилежних напрямках.
Як підсумовує Ава Родрігес: «Ефективне використання дивергенції RSI означає розуміння того, коли імпульс і ціна розходяться — саме тоді розкриваються найкращі можливості».
