Что такое мониторинг транзакций в рамках системы противодействия отмыванию денег (AML) и как он работает?
Каждую минуту финансовые учреждения и криптовалютные платформы обрабатывают миллионы транзакций. Где-то в этом потоке находится небольшая доля попыток перемещения грязных денег через систему под видом обычных платежей. Мониторинг транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег — это дисциплина, созданная для выявления таких попыток.
Для банков, финтех-компаний и криптобизнеса это больше не является необязательным. Регуляторы ожидают наличия работающей системы мониторинга транзакций, а штрафы за ошибки исчисляются миллиардами. В этом руководстве подробно объясняется, что на самом деле включает в себя мониторинг транзакций в рамках противодействия отмыванию денег, как этот процесс работает шаг за шагом и какое место в этой картине занимают криптобизнесы.
Что такое мониторинг транзакций в рамках противодействия отмыванию денег (AML)?
Отбросив профессиональный жаргон, всё становится просто: кто-то (или что-то) следит за тем, что происходит с деньгами после того, как они поступают на счёт. Вклады, снятия средств, переводы, сделки. Система мониторинга транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег (AML) проверяет всё это, выявляя закономерности, которые могут указывать на отмывание денег или другие финансовые преступления. Банки используют её, как и платежные системы, и каждый поставщик услуг виртуальных активов, стремящийся сохранить свою лицензию.
Система не пытается отследить каждую транзакцию, да и не должна. Большая часть операций скучна, и скучная деятельность — это нормально. Она ищет те, которые отклоняются от привычного шаблона поведения клиента или соответствуют известной схеме отмывания денег — например, когда кто-то структурирует депозиты, чтобы обойти порог отчетности, или когда деньги бесследно перемещаются между пятью счетами за один день без видимой причины, или когда происходит платеж контрагенту в юрисдикции, которая и без того вызывает опасения у сотрудников регулирующих органов.
В основе большинства систем лежит сочетание логики, основанной на правилах, со статистическими оценками или оценками, полученными с помощью машинного обучения. При превышении порогового значения система выдает оповещение. Человек обрабатывает информацию и решает: объяснимо ли это или стоит передать проблему на рассмотрение вышестоящему руководству?
Почему мониторинг транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег важен для финансовых учреждений
Конечно, никто не хочет, чтобы его имя фигурировало в заголовке рядом с фразой «отмывание денег». Но дело не в этом. Дело в законе. Мониторинг транзакций является юридической обязанностью в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и игнорирование (или неполное выполнение) обходится гораздо дороже, чем неловкое предупредительное письмо.
Три случая делают это довольно очевидным:
- Банк TD был оштрафован на сумму более 3 миллиардов долларов после того, как регулирующие органы обнаружили, что его программа мониторинга транзакций не смогла выявить отмывание более 400 миллионов долларов, связанное с незаконным оборотом фентанила.
- Банк Metro Bank был оштрафован на 21,5 миллиона долларов за ненадлежащий контроль за 60,5 миллионами транзакций на общую сумму 65 миллиардов долларов.
- В соответствии с Законом о банковской тайне, гражданские штрафы в США могут достигать 1 миллиона долларов или 1% от активов учреждения в день, в зависимости от того, какая сумма больше, а уголовные наказания включают штрафы до 250 000 долларов плюс тюремное заключение за умышленные нарушения.
Штраф – это лишь цифра, которая попадает в заголовки. Настоящие неприятности начинаются потом: банки-корреспонденты тихо уходят, отзыв лицензии, годы, потраченные на попытки восстановить доверие даже после того, как чек обналичен.
Регуляторы редко останавливаются на деньгах. Затем обычно появляется план по исправлению ситуации, а также независимый наблюдатель и гораздо более строгий график отчетности, и реализация всех трех мер часто обходится дороже, чем первоначальный штраф. Банки, оказавшиеся под действием соглашения о реструктуризации долга, потратили годы и десятки миллионов долларов на восстановление своих систем, в то время как рост и новые продукты были заморожены. Именно тогда совет директоров, наконец, перестает рассматривать соблюдение нормативных требований как нечто, что нужно сокращать, и начинает относиться к нему как к источнику бесперебойной работы.
Как работает процесс мониторинга транзакций в рамках системы противодействия отмыванию денег (AML).
Зрелый процесс мониторинга транзакций работает непрерывно на протяжении всего жизненного цикла клиента, а не только на этапе регистрации. Большинство программ следуют одной и той же основной последовательности, независимо от того, является ли учреждение розничным банком или криптовалютной биржей.
- Профилирование рисков клиентов. Присвойте каждому клиенту оценку риска на основе отрасли, географического положения, истории транзакций и использования продукта.
- Настройка правил и сценариев. Создайте правила обнаружения, откалиброванные в соответствии с профилем риска — пороговые значения для внесения наличных средств, проверки скорости транзакций, географические флаги риска.
- Непрерывный мониторинг. Проверка транзакций в режиме реального времени или в запланированных пакетах в соответствии с настроенными правилами.
- Генерация оповещений. Отмечайте любые транзакции или закономерности, нарушающие правила или превышающие пороговое значение риска.
- Расследование. Аналитик изучает оповещение, собирает контекст и определяет, является ли это ложным срабатыванием или действительно подозрительной активностью.
- Подача отчета о подозрительной деятельности. Если деятельность выглядит подозрительной, учреждение подает отчет о подозрительной деятельности (SAR) в соответствующее подразделение финансовой разведки.
- Настройка правил. Используйте результаты расследований для обратной связи с системой, чтобы уточнить пороговые значения и снизить уровень шума с течением времени.
Такой подход к противодействию отмыванию денег, основанный на оценке рисков, позволяет учреждениям направлять следственные ресурсы туда, где они действительно необходимы, — на клиентов и типы транзакций, которые действительно сопряжены с повышенным риском, вместо того чтобы рассматривать каждый счет одинаково.
Ни один из этих шагов не работает эффективно в отрыве от других. Профиль риска, который никогда не обновляется, устаревает в тот момент, когда меняется поведение клиента, а правила, которые никогда не корректируются, теряют свою актуальность по мере того, как преступники адаптируют свои методы. Организации, которые показывают наилучшие результаты, рассматривают всю последовательность как замкнутый цикл, а не как разовую настройку: результаты расследований постоянно корректируют правила и оценки риска, которые, в свою очередь, формируют следующую волну оповещений.
Мониторинг транзакций против проверки транзакций: ключевые различия.
Эти два термина часто используются как синонимы, но они охватывают разные аспекты соблюдения требований AML. Проверка транзакций предполагает проверку транзакции или контрагента на соответствие санкционным спискам и спискам наблюдения до или во время обработки. Мониторинг транзакций анализирует закономерности поведения с течением времени.
| Аспект | Проверка транзакций | Мониторинг транзакций |
|---|---|---|
| Время | В режиме реального времени, в момент совершения транзакции. | Продолжается, на протяжении всей истории учетной записи. |
| Что именно проверяется | Имена, организации, адреса, находящиеся под санкциями/в списках наблюдения. | Модели поведения и аномалии |
| Основная цель | Блокировать запрещенных контрагентов | Выявление подозрительной активности для проведения расследования. |
| Типичный триггер | Сопоставление со статическим списком | Отклонение от правила или модели, основанной на оценке риска. |
| Результаты регулирования | Заблокированная или приостановленная транзакция | Сообщение о подозрительной активности (SAR) |
Оба процесса обычно проводятся параллельно с проверками "знай своего клиента" на этапе регистрации, образуя многоуровневую систему защиты, а не единый механизм контроля.
Мониторинг транзакций AML в режиме реального времени и пакетном режиме
Как правило, учреждения выбирают один из двух режимов работы для мониторинга транзакций, и многие используют оба режима в сочетании в зависимости от уровня риска.
| Фактор | Мониторинг в реальном времени | Мониторинг пакетной обработки |
|---|---|---|
| Скорость | Выявляет аномалии по мере совершения транзакции. | Проводит анализ сделок постфактум, в соответствии с графиком. |
| Лучше всего подходит для | Переводы с высоким риском, крупные платежи, мгновенная блокировка. | Выявление закономерностей в активности за недели или месяцы |
| Потребность в ресурсах | Более высокие затраты на инфраструктуру и обработку данных. | Более низкая стоимость, более простое масштабирование. |
| Слабость | Может приводить к большему количеству ложных срабатываний сразу же. | Замедлить выявление и пресечение уже разрабатываемой схемы. |
Мониторинг транзакций в режиме реального времени стал стандартом для секторов с высоким риском, включая криптовалюты, поскольку он позволяет остановить подозрительный перевод до того, как средства переместятся дальше по цепочке.
Типичные признаки, выявляемые системой мониторинга транзакций в рамках противодействия отмыванию денег (AML).
Хорошо настроенная система мониторинга транзакций отслеживает конкретные поведенческие сигналы, а не только размер транзакции. К распространенным тревожным сигналам относятся:
- Структурирование: множественные депозиты, находящиеся чуть ниже пороговых значений для отчетности, чтобы избежать обнаружения.
- Быстрое перемещение средств между несколькими счетами без четкой деловой цели.
- Сделки с участием юрисдикций с высоким риском или находящихся под санкциями.
- Крупные сделки, не соответствующие известному доходу или бизнес-профилю клиента.
- Частое использование новых или непроверенных контрагентов
- Внезапные изменения объема или частоты транзакций по сравнению с историческим базовым уровнем.
- Использование подставных компаний или номинальных счетов для сокрытия информации о бенефициарном владельце.
Ни один из этих сигналов сам по себе не является доказательством отмывания денег. Важно их сочетание. Система, которая считает один из сигналов решающим, завалит аналитиков информационным шумом, в то время как система, требующая подтверждающих сигналов, выдает более качественные оповещения.
Опытные аналитики также учитывают контекст, который трудно закодировать как правило: заявленную цель бизнеса клиента, правдоподобность заявленного источника дохода и соответствие схемы транзакций известным типологиям для конкретного вида преступления, такого как отмывание денег через торговлю или мошенничество на почве романтических отношений. Именно поэтому даже самые передовые системы мониторинга транзакций по-прежнему направляют неоднозначные дела к человеку, а не автоматически закрывают или передают их на рассмотрение вышестоящим инстанциям.
Основные нормативные требования, лежащие в основе правил мониторинга транзакций.
Правила мониторинга транзакций не придумываются на пустом месте. Они берут свое начало в реальных нормативных актах, и самым авторитетным из них является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Большинство национальных законов о борьбе с отмыванием денег практически дословно копируют стандарты FATF, включая ее позицию в отношении надзора на основе оценки рисков и определения того, кто на самом деле владеет фиктивной компанией.
В США это регулируется Законом о банковской тайне. Перевод наличных на сумму более 10 000 долларов? Подайте отчет о валютной операции. Что-то подозрительное, независимо от суммы? Подайте отчет о подозрительной деятельности. В ЕС действует аналогичная процедура в рамках директив по борьбе с отмыванием денег, но с более низким порогом для наличных средств, обычно около 10 000 евро.
Криптовалюты тоже больше не получают никаких поблажек. FATF теперь рассматривает биржи так же, как и банки, в целях отчетности, что напрямую переносит требования к подаче отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), ведению учета и соблюдению правил распространения криптовалют на большинство крупных рынков.
И это касается не только отношений между США и ЕС. Регуляторы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке в последние несколько лет ужесточают правила, чтобы соответствовать стратегии FATF, закрывая лазейку, которую криптокомпании использовали, размещая свои операции в регионах с более мягкими правилами. Попытка скопировать набор правил из одного региона в другой обычно приводит к сбоям, поскольку пороговые значения, сроки подачи отчетности и даже определение подлежащей отчетности транзакции меняются в зависимости от того, кто осуществляет регулирование.
Проблемы: ложные срабатывания и перегрузка системы оповещений при мониторинге транзакций в рамках противодействия отмыванию денег.
Спросите любого аналитика по борьбе с отмыванием денег, что на самом деле отнимает у него все силы, и ответ почти никогда не будет заключаться в изощренных схемах отмывания денег. Это высокий процент ложных срабатываний. Слишком слабо настроенный набор правил выдает тысячи предупреждений о совершенно нормальных вещах: бонусе, полученном по зарплате, крупной разовой покупке, сезонных колебаниях денежных потоков у малого бизнеса.
В некоторых устаревших системах, основанных на правилах, уровень ложных срабатываний составляет 90-95%, что означает, что аналитики тратят большую часть смены на обработку оповещений, которые изначально не заслуживали внимания. Это дорого, и, что еще хуже, в общем информационном шуме скрывается горстка действительно подозрительных случаев. Решение, к которому сейчас стремится большинство организаций, — это поведенческий анализ для каждого клиента вместо универсальных статических пороговых значений, и это позволяет сократить количество ложных срабатываний, не допуская при этом утечки информации о реальном риске.
Мониторинг транзакций в рамках противодействия отмыванию денег для криптобизнеса
Криптовалюты добавляют несколько дополнительных сложностей. Адреса кошельков, не соответствующие имени. Трансграничные переводы без посредника. Расчеты за секунды вместо дней. Специализированный мониторинг криптовалют, часто называемый «Знай свою транзакцию» или KYT, использует ту же логику обнаружения и направляет ее на активность в блокчейне, отслеживая фактическое происхождение средств в кошельке и отмечая любые контакты с санкционированными адресами, миксерами или рынками даркнета.
Попробуйте создать это собственными силами, и в итоге вам придётся поддерживать инструменты блокчейн-аналитики, проверку на соответствие санкциям и процесс подачи отчётов о подозрительных транзакциях (SAR) в дополнение к тому, чем должен заниматься ваш основной бизнес. Именно такие накладные расходы может снять с вас платежный процессор со встроенным механизмом соответствия требованиям.
Риски реальны не только для бирж, но и для продавцов. Компания, принимающая криптовалютные платежи без мониторинга транзакций, может неосознанно стать каналом отмывания денег, принимая средства, которые отслеживаются до скомпрометированного кошелька или санкционированного адреса, и это невозможно обнаружить постфактум. Регуляторы начали предъявлять к платежным посредникам аналогичные требования, что и к биржам, через которые они проходят транзакции, поэтому выбор платежного процессора — это не только технический вопрос, но и вопрос соответствия нормативным требованиям.
Plisio обрабатывает криптовалютные платежи, используя встроенные в платформу средства мониторинга транзакций и контроля соответствия нормативным требованиям, поэтому продавцы могут принимать криптовалютные платежи без необходимости создавать с нуля систему мониторинга транзакций в рамках противодействия отмыванию денег.
Мониторинг транзакций не стоит на месте. Регуляторы постоянно стремятся к более быстрому обнаружению и уменьшению количества ложных срабатываний, и по мере роста распространения криптовалют всё большая часть этой нагрузки ложится на биржи и платежные системы. Независимо от того, управляете ли вы отделом комплаенса банка или просто принимаете криптовалютные платежи как продавец, основные принципы остаются неизменными: знайте свои риски, продолжайте следить за ними и будьте готовы действовать на основе фактических данных.
